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GARCH
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① Copula-GARCH 波动率模拟器
基于 Copula 函数构建多维联合分布，模拟资产波动率路径
资产数量 N
Copula 类型
Gaussian Copula
Student-t Copula
Clayton Copula
Gumbel Copula
GARCH 模型
GARCH(1,1)
GJR-GARCH
EGARCH
模拟路径数
条件相关系数 ρ (逗号分隔，如 0.3,0.5)
边缘分布参数 (ω, α, β，如 0.01,0.08,0.91)
运行模拟
模拟完成 — 输出序列长度
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