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GARCH
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② GARCH-VaR/CVaR 风险价值计算器
GARCH(1,1) 条件方差估计,计算单资产/组合 VaR 与 CVaR
置信水平
持有期 (天)
GARCH ω
GARCH α
GARCH β
日收益率序列 (逗号分隔)
0.012,-0.008,0.015,-0.005,0.020
运行计算
计算结果
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